Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund B EUR

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Das vorrangige Anlageziel des Produkts besteht in der Anlage in Aktien der Eurozone, wobei der von der Verwaltungsgesellschaft entwickelte Anlageprozess systematisch angewendet wird, um den Referenzindex zu übertreffen, indem die Konzentration von Risikofaktoren durch ein maximal diversifiziertes Portfolio minimiert wird. Die Aktienauswahl basiert auf den quantitativen und systematischen Modellen, die darauf abzielen, den im Verhältnis zum Benchmarkindikator erzielten Grad der Diversifikation zu optimieren. Diese Modelle bestimmen das optimale Modellportfolio, einschließlich der Liste der in Frage kommenden Aktien und ihrer Gewichtungen innerhalb des Portfolios. Es wird erwartet, dass das hieraus resultierende Produkt die Ergebnisse der Anlageallokation verbessert, indem unter anderem die Sharpe-Ratio verbessert und die Volatilität reduziert wird. Das Produkt wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index verwaltet. Das Produkt verwendet keine indexbasierte Verwaltungsstrategie, sondern wird aktiv verwaltet. Infolgedessen kann seine Performance erheblich von der Benchmark abweichen, die zur Definition des Anlageuniversums und zur Bestimmung des globalen Risikoprofils des Produkts verwendet wird. Ein Großteil der Aktienwerte der Benchmark werden Bestandteile des Produkts sein. Die Gewichtungen der Portfoliopositionen des Produkts können erheblich von ihren entsprechenden Gewichtungen im Index abweichen.

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